ULTIMA
Trang chủ /Nền tảng /PLAT1 · Định hướng

Không có suite hay Vexity: lộ trình với ATAS gốc và dữ liệu miễn phí

PLAT1.03Định hướngNền tảngĐịnh nghĩa≈ 14 phút

Mục tiêu bài học

  • Đối chiếu các tác vụ order-flow phổ biến với công cụ ATAS X gốc hoặc cách làm thủ công; phân biệt chúng với chỉ báo riêng của Suite và thẻ Options Regime.
  • Tự dựng thước đo biên độ σ trong ngày từ các đầu vào miễn phí: giá thanh toán (settlement) do CME công bố và giá đóng cửa phiên trước của chỉ số VXN.
  • Gọi tên nguồn dữ liệu miễn phí (nhưng bị trễ) để tính dấu gamma của chuỗi quyền chọn và ghi kèm mốc thời gian của tệp dữ liệu đó.
  • Nêu rõ kết quả đo kiểm của phòng lab khi so sánh thước đo miễn phí và thước đo trả phí, kèm theo bậc bằng chứng và giới hạn mẫu.

Đang là thứ Hai ngày 9 tháng 11 năm 2026, 08:45 ET (20:45 ICT). Một video bài giảng chiếu biểu đồ ATAS X trên bàn giao dịch của chúng tôi: có biểu đồ hồ sơ khối lượng (volume profile) của bộ suite, một đường kẻ ghi nhãn “PD Settlement”, bốn dải σ và một thẻ thông tin quyền chọn hiển thị dấu gamma. Biểu đồ trên máy bạn chưa có bất kỳ thứ nào trong số đó: bạn chưa cài bộ suite, hoặc bạn không mua gói dữ liệu Vexity.

Bạn vẫn có thể luyện các tác vụ cốt lõi: đọc tape, đánh dấu giá tham chiếu và tính thước đo biến động. Bài này đối chiếu những tác vụ đó với công cụ ATAS X gốc và cách làm thủ công. Nó không hứa tái tạo các chỉ báo, thẻ tự động hay đầu ra mô hình quyền chọn. Nếu thiếu đầu vào, hãy ghi rõ chưa có thay vì âm thầm dùng một định nghĩa khác.

Thuật ngữ chính

Stock ATAS X (ATAS X gốc): nền tảng nguyên bản như khi nhà sản xuất ATAS phát hành, chỉ gồm các chỉ báo và công cụ vẽ tích hợp sẵn Định nghĩa.

OrderflowSuite (bộ chỉ báo OrderflowSuite): bộ chỉ báo ATAS do chính học viện phát triển (vẽ trực tiếp lên biểu đồ của bạn), được cài đặt qua một tệp duy nhất trong bài PLAT3.01 Định nghĩa.

Settlement (giá thanh toán): mức giá chính thức hàng ngày do CME công bố cho từng hợp đồng tương lai. Đối với NQ và ES, đây là mức giá bình quân gia quyền theo khối lượng (VWAP) của các lệnh khớp từ 15:59:30 đến 16:00:00 ET, không phải lúc nào cũng trùng với lệnh khớp cuối cùng trong ngày Định nghĩa.

VXN (chỉ số biến động Nasdaq-100): chỉ số của Cboe đo độ biến động hàm ý kỳ hạn 30 ngày của các quyền chọn Nasdaq-100, niêm yết theo phần trăm năm Định nghĩa. Chỉ số này được cung cấp miễn phí trên trang web của Cboe.

Delayed data (dữ liệu trễ): bảng giá được công bố sau một khoảng độ trễ nhất định, nên mốc thời gian đóng dấu trên tệp dữ liệu luôn sớm hơn giờ trên đồng hồ của bạn Định nghĩa. PLAT1.02 quy định rõ khi nào dữ liệu được phân loại là trực tiếp (live), đóng băng (frozen) hay cũ/trễ (stale).

Thuật ngữ cần biết: σ (sigma). Biên độ dịch chuyển điển hình trong một ngày, lấy từ bài nhập môn thống kê: σ ≈ giá × (IV ÷ 100) ÷ √252, trong đó IV là độ biến động hàm ý và √252 ≈ 15.87. OPF4.03 giải thích trọn vẹn cây thước đo này; ở đây bạn chỉ học cách lấy các thông số đầu vào miễn phí.

Thuật ngữ cần biết: dấu gamma (gamma sign). Kết quả đọc từ mô hình cho biết hoạt động phòng hộ của các nhà tạo lập quyền chọn có xu hướng kìm hãm đà đi của giá (gamma dương) hay khuếch đại đà đi đó (gamma âm). Con số này được tính từ chuỗi quyền chọn — danh sách toàn bộ các quyền chọn niêm yết kèm số hợp đồng mở Mô hình. OPF5.03 giải thích vì sao dấu gamma luôn phụ thuộc vào một giả định mô hình.

Nhìn biểu đồ trước: hai lộ trình cho tác vụ cốt lõi

HÌNH ĐỘNG

Hai bộ công cụ cho một số tác vụ lập kế hoạch

Định nghĩa
Hai bộ công cụ cho một số tác vụ lập kế hoạch — Hình tương tác
0%
CẦN THẤYSo sánh lộ trình đầy đủ với cách dự phòng cho một số tác vụ. Cùng feed có thể cung cấp tape, nhưng công cụ, đầu vào quyền chọn và mốc thời gian khác nhau. Không hứa tái tạo chỉ báo hay đầu ra mô hình giống nhau.

Nguồn: Our lab: options-signal verification, NQ, 21 Aug to 6 Nov 2026 (the paid IV was read at 10:00 ET, VXN at the prior close); our lab: free option-chain source audit, Cboe delayed quotes fetched 4 Nov 2026 10:13 ET. Study names checked against the OrderflowSuite source and the ATAS X built-in indicator list on 2026-11-09.

Điểm cần nhìn: nửa trên thuộc về order flow không hề thay đổi. Nguồn cấp dữ liệu của bạn truyền chính xác cùng những lệnh khớp đó vào ATAS X gốc cũng như vào bản cài của bàn giao dịch; bộ suite chỉ thay đổi cách vẽ chúng lên màn hình chứ không thay đổi bản chất dữ liệu.

Cách vận hành

Phía order flow: các công cụ ATAS X gốc làm cùng nhiệm vụ với bộ suite

Một chỉ báo trong bộ suite thực chất là một lớp tiện ích: nó gom nhiều thao tác rời của phần mềm gốc vào chung một hộp thoại, áp dụng sẵn các quy chuẩn của học viện (vùng giá trị 70% mở rộng từng cặp hai hàng giá một, cửa sổ tính giá thanh toán 30 giây của CME) và vẽ chúng theo một phong cách thống nhất Định nghĩa. ATAS X gốc hỗ trợ nhiều tác vụ bằng công cụ tích hợp; những tác vụ khác cần làm thủ công hoặc không có bản tương đương. Hãy đối chiếu định nghĩa, thiết lập và đầu vào trước khi so sánh con số. Lật từng thẻ dưới đây để xem điểm khác biệt.

Chỉ báo trong Suite → công cụ tương đương trên ATAS X gốc
  • Volume By Price
    Định nghĩa

    Bản gốc: đối tượng vẽ Volume Profile & TPO (phím F3), hoặc Fixed Volume Profile & TPO (Ctrl+F3) kéo trên khoảng thời gian bạn chọn.

    Cả hai đều hiển thị khối lượng tại từng mức giá, điểm kiểm soát (POC) và vùng giá trị (value area). Hãy kiểm tra thông số tính vùng giá trị của bản gốc trước khi so sánh con số: bộ suite mở rộng vùng 70% theo từng cặp hai hàng giá.

  • TPO Profile
    Định nghĩa

    Bản gốc: dùng chính đối tượng Volume Profile & TPO nhưng chuyển chế độ hiển thị sang TPO.

    Gắn chữ cái cho mỗi khung 30 phút theo đúng cùng một nguyên lý. Kích thước hàng giá (row size) sẽ làm thay đổi hình dạng hồ sơ, nên hãy ghi rõ thông số bạn chọn.

  • Daily Market Info
    Định nghĩa

    Bản gốc: chỉ báo Daily Lines đặt cho ngày hôm trước, cộng thêm một đường Horizontal Line (phím F6) kẻ tại mức giá thanh toán bạn đọc trên trang web của CME.

    Daily Lines vẽ giá đóng cửa ngày hôm trước, tức lệnh khớp cuối cùng. Trong khi đó, bộ suite tính giá thanh toán (settlement) từ cửa sổ 15:59:30–16:00:00 ET. Hai mức này có thể lệch nhau vài tick.

  • Session Lines (VWAP)
    Định nghĩa

    Bản gốc: chỉ báo VWAP/TWAP.

    Cùng một phép tính số học: giá bình quân gia quyền theo khối lượng tính từ thời điểm bắt đầu phiên mà bạn thiết lập.

  • Big Trades
    Định nghĩa

    Bản gốc: chỉ báo Big trades, sử dụng Minimum Volume làm bộ lọc ngưỡng.

    Ngưỡng lọc ở cả hai bản đều chỉ là lựa chọn hiển thị, không phải một lợi thế đã được hiệu chuẩn. PLAT3.07 hướng dẫn cách đặt ngưỡng để số lượng bong bóng mỗi phiên giữ ổn định.

  • Stacked Imbalances
    Định nghĩa

    Bản gốc: chỉ báo Stacked Imbalance, cùng thông số Imbalance Rate của Footprint trong Cluster Settings (mặc định của ATAS là 150).

    Việc tô màu các ô mất cân bằng chỉ là một định nghĩa hiển thị. Coi chúng là tín hiệu vào lệnh được xếp bậc Lore trong học phần M3 và bài PLAT2.04.

  • Delta Bars · CVD Divergence
    Định nghĩa

    Bản gốc: chỉ báo Delta và CVD - Cumulative Volume Delta.

    Bộ suite tự động đánh dấu các điểm phân kỳ giúp bạn; trên ATAS X gốc, bạn tự so sánh đỉnh/đáy của đường CVD với đỉnh/đáy của giá bằng mắt thường.

  • Tape Reader · các cột DOM
    Định nghĩa

    Bản gốc: cửa sổ Smart Tape với bộ lọc Minimum Volume, và cửa sổ SmartDOM nguyên bản.

    Bộ suite bổ sung thêm bốn cột chuyên biệt trên DOM. Dữ liệu lệnh chờ và lệnh khớp nằm bên dưới vẫn là cùng một nguồn cấp.

  • Absorption · Aggression · VFlip · Confluence
    Truyền miệng

    Không có công cụ tương đương trên bản gốc.

    Các chỉ báo này đánh dấu những mẫu hình mà khả năng dự báo của chúng được xếp bậc Lore (PLAT3.09). Không có chúng, bạn chỉ mất đi sự tiện lợi trên màn hình chứ không mất đi một lợi thế đã được đo kiểm.

  • Regime Dashboard
    Bối cảnh

    Bài này chưa xác lập công cụ gốc tương đương đầy đủ. Chỉ báo phân loại bối cảnh bằng ADX, Hurst và thứ hạng biến động.

    Ghi quan sát bằng tay là cách dự phòng, không tái tạo phép phân loại của chỉ báo. Đây là chỉ báo riêng, khác thẻ Options Regime.

Thẻ Options Regime là công cụ riêng. Thẻ đọc snapshot do một producer bên ngoài chuẩn bị; công cụ vẽ của ATAS gốc không thay thế producer hay thẻ. Thước đo tính tay và ước lượng gamma từ chuỗi trễ chỉ đáp ứng một số tác vụ, với định nghĩa và mốc thời gian riêng Định nghĩa. Học viên được cung cấp Suite, preset, workspace và thẻ; lộ trình dự phòng vẫn hữu ích khi thiếu công cụ hoặc đầu vào.

Phía quyền chọn: nguồn dữ liệu miễn phí cho thước đo σ và dấu gamma

Vexity cung cấp hai đầu vào mà bản kế hoạch sử dụng: thước đo độ biến động hàm ý (IV ruler) và dấu gamma. Cả hai đều có nguồn thay thế miễn phí, chỉ chậm hơn và đòi hỏi bạn tự bấm máy tính.

Đầu vào Vexity → nguồn thay thế miễn phí
  • Thước đo IV (biên độ σ trong ngày)
    Định nghĩa

    Miễn phí: mức đóng cửa ngày hôm qua của chỉ số VXN trên Cboe (hoặc VIX đối với ES), kết hợp với giá thanh toán của CME. Công thức: σ = giá thanh toán × VXN ÷ 100 ÷ √252.

    VXN là chỉ số kỳ hạn 30 ngày chốt ở giờ đóng cửa phiên trước, tức đã cũ khoảng 18 tiếng khi bước vào lúc 10:00 ET sáng hôm sau. Nguồn trả phí đọc được mức IV mới ngay trong buổi sáng.

  • Dấu gamma (GEX)
    Mô hình

    Miễn phí: tệp chuỗi quyền chọn có độ trễ của Cboe cho NDX hoặc QQQ, do bạn tự cộng tổng theo một quy ước nêu trước (OPF10.01).

    Chỉ có chuỗi quyền chọn hiện tại, không có dữ liệu lịch sử, bị trễ thời gian, và dấu âm/dương phụ thuộc vào quy ước bạn chọn. Hãy ghi mốc thời gian của tệp dữ liệu, không ghi giờ trên đồng hồ máy tính của bạn.

  • Flip, wall và các mức giá trên chuỗi quyền chọn
    Đã đo: không có lợi thếNQ

    Miễn phí: có thể tự tính từ chính tệp chuỗi quyền chọn nói trên.

    Trong kiểm định của phòng lab ngay trên nguồn dữ liệu trả phí, các mức giá quyền chọn không giữ giá tốt hơn các mức ngẫu nhiên (placebo). Bỏ qua chúng hầu như không làm bạn mất đi lợi thế nào.

  • Dòng lệnh quyền chọn đã phân loại (classified option flow)
    Truyền miệng

    Không có nguồn miễn phí.

    Phòng lab của chúng tôi không tìm thấy giá trị dự báo nào: cả tám phép kiểm định dòng lệnh đầu phiên đều thất bại sau khi hiệu chỉnh kiểm định bội (q ≥ 0.36).

Cái giá bạn phải đánh đổi

Đó là tốc độ (dùng VXN đóng cửa hôm trước thay vì mức IV đọc lúc 10:00 ET sáng hôm nay), dữ liệu lịch sử (chuỗi quyền chọn miễn phí chỉ hiển thị ngày hôm nay, nên bạn không thể kiểm thử quá khứ cho dấu gamma của mình) và sự tiện lợi (phải tự gõ tay các đường mức giá). Đổi lại, bạn vẫn giữ nguyên được bảng khớp lệnh, cấu trúc đấu giá và một cây thước đo biên độ hoàn toàn sử dụng được.

Dữ liệu nói gì

HÌNH ĐỘNG

Thước đo miễn phí và thước đo trả phí trên cùng 53 ngày giao dịch NQ

Hợp lýNQ
Thước đo miễn phí và thước đo trả phí trên cùng 53 ngày giao dịch NQ — Hình tương tác
0%
CẦN THẤYTỷ lệ các ngày NQ đóng cửa bên trong từng dải biên độ, đặt cạnh tỷ lệ lý thuyết của phân phối chuẩn. Bấm chuyển đổi giữa ±1σ và ±0.5σ. Các cột VXN miễn phí bao phủ rộng hơn đôi chút chứ không hẹp hơn; khoảng tin cậy của hai phương pháp chồng lấn nhau.

Nguồn: Our lab: options-signal verification (pre-registered, run 2026-11-08), ruler test 4, NQ futures close-to-close, 53 sessions from 21 Aug to 6 Nov 2026. Free ruler = prior-close VXN ÷ √252; paid rulers = the commercial feed's 30-day IV ÷ √252 read at 10:00 ET (NDX index options, and CME options on NQ).

Ví dụ thực hành: dựng các dải σ khi không có suite và không có Vexity

Số liệu minh họa, không phải một ngày giao dịch cụ thể. Giả sử NQ có giá thanh toán (settlement) tại 28,000.00 và VXN đóng cửa ở mức 25.0.

  1. Tính σ = 28,000.00 × 0.25 ÷ √252 ≈ 440.96 điểm. Một nửa của nó (0.5σ) ≈ 220.48 điểm.
  2. Cộng và trừ vào giá thanh toán, sau đó làm tròn từng mức về bội số bước giá 0.25 tick: +1σ tại 28,441.00, +0.5σ tại 28,220.50, −0.5σ tại 27,779.50, −1σ tại 27,559.00.
  3. Kẻ bốn đường Horizontal Line (phím F6) và gõ đúng nhãn có dấu (+1σ, +0.5σ, −0.5σ hoặc −1σ), kèm "VXN, prior close", vào trường Text của từng đường, để nguồn gốc và mốc thời gian luôn đi kèm với con số trên biểu đồ.

Đối với kế hoạch canh mua (long plan), các đường nằm dưới mức giá thanh toán là vùng bạn quan sát xem lực mua chủ động có xuất hiện trên Footprint hay không, kèm theo một mức vô hiệu hóa kịch bản (invalidation) được viết rõ bên dưới. Trường hợp đối xứng cho kế hoạch canh bán (short plan) sử dụng các đường nằm trên mức giá thanh toán theo đúng cách tương tự. Lộ trình miễn phí vẽ cả hai phía giống hệt nhau; cây thước đo biên độ hoàn toàn không mang chiều hướng Định nghĩa.

Điểm gãy: mốc thời gian cũ hơn vẻ bề ngoài của nó

Thứ Tư ngày 4 tháng 11 năm 2026. Hợp đồng tương lai NQ (kỳ hạn tháng 12) mở cửa phiên chính thức ở 28,429.75 và lên tới 28,969.00 lúc 10:15:34 ET (22:15 ICT), tăng vọt 539 điểm chỉ trong 46 phút (theo dữ liệu ghi tick NQ của phòng lab). Lúc 10:13 ET, phòng lab tải về tệp chuỗi quyền chọn miễn phí có độ trễ từ Cboe. Trường giá cơ sở (spot) trong tệp lúc đó ghi NDX ở mức 28,646.96.

Có hai cái bẫy đang chờ sẵn nếu bạn bất cẩn. Thứ nhất: coi tệp dữ liệu đó là bức tranh trực tiếp của một thị trường đang chạy nhanh tới mức đó; Cboe ghi rõ bảng giá bị làm trễ, nên mốc thời gian thực của dữ liệu cũ hơn thời điểm 10:13 rất nhiều. Thứ hai: đem so sánh trực tiếp con số chỉ số cơ sở NDX với giá hợp đồng tương lai NQ như thể chúng nằm trên cùng một thang giá: hợp đồng tương lai NQ giao dịch ở mức chênh lệch (basis/premium) so với chỉ số cơ sở Định nghĩa. Lộ trình miễn phí chỉ vận hành an toàn khi mọi con số đều mang đầy đủ nhãn nguồn, phạm vi và mốc thời gian — đúng thói quen từ bài PLAT1.01.

Một điểm gãy thứ hai âm thầm hơn: chỉ báo Daily Lines hiển thị giá đóng cửa của ngày hôm trước (lệnh khớp cuối cùng). Nếu bạn lấy con số đó thay cho giá thanh toán (settlement) của CME, toàn bộ các dải σ của bạn sẽ bị lệch đi đúng bằng khoảng chênh lệch giữa hai mức giá đó.

Thực hành trên nền tảng

Lưu ý cho tài khoản quỹ (prop-firm). Biên độ σ cho biết một ngày bình thường giá có thể đi ngược lệnh của bạn bao xa, từ đó làm cơ sở tính khối lượng vào lệnh (position size). Các hạn mức rủi ro của quỹ được giảng dạy trong học phần PROP; bài học này không trích dẫn con số cụ thể của bất kỳ quỹ nào.

Lỗi thường gặp

Lỗi thường gặp: Đọc kết quả “thước đo miễn phí khớp dữ liệu tốt tương đương” thành “thước đo miễn phí đã được chứng minh tốt ngang ngửa”. Mẫu 53 phiên trong một chế độ thị trường chưa đủ sức phân tách hai thước đo về mặt thống kê; cách diễn đạt trung thực là “chưa thể phân biệt trong mẫu này”.

Lỗi thường gặp: Điền mức giá đóng cửa của chỉ báo Daily Lines vào chỗ lẽ ra phải là giá thanh toán (settlement) của CME. Giá đóng cửa chỉ là lệnh khớp cuối cùng; giá thanh toán là mức bình quân gia quyền trong 30 giây cuối phiên của CME.

Bài tập rèn luyện: tự lập bản kế hoạch ngày hôm qua từ dữ liệu miễn phí

Sử dụng phiên giao dịch gần nhất đã kết thúc và một biểu đồ ATAS X gốc (tắt toàn bộ chỉ báo của bộ suite):

  1. Đọc giá thanh toán NQ ngày hôm qua trên trang web của CME và mức đóng cửa của VXN trên trang web của Cboe. Ghi lại cả hai con số kèm ngày tháng của chúng.
  2. Tính σ và bốn dải biên độ, làm tròn về bội số 0.25.
  3. Vẽ chúng lên biểu đồ bằng các đường Horizontal Line có gắn nhãn nguồn, sau đó thêm lớp chỉ báo gốc theo hướng dẫn ở trên.
  4. So sánh mức đóng cửa phiên trước của Daily Lines với giá thanh toán của CME và ghi lại độ lệch tính bằng số tick.
Lời giải gợi ý

Hãy kiểm tra lại phép tính của bạn qua bài toán mẫu sau: giá thanh toán 24,500.00, VXN 22.0. Ta có σ = 24,500 × 0.22 ÷ √252 ≈ 339.54, một nửa (0.5σ) ≈ 169.77. Các dải biên độ sau khi làm tròn về 0.25: +1σ tại 24,839.50, +0.5σ tại 24,669.75, −0.5σ tại 24,330.25, −1σ tại 24,160.50.

Độ lệch vài tick giữa giá đóng cửa và giá thanh toán là hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu hai số lệch nhau hàng chục điểm, nguyên nhân thường là do khung giờ phiên (session) trên biểu đồ đang bị đặt sai.

Những điều chúng ta chưa biết

  • Liệu dấu gamma tự tính từ chuỗi quyền chọn miễn phí bị trễ có khớp từng ngày với dấu gamma của nguồn trả phí hay không: chưa được đo kiểm. Vì nguồn miễn phí không lưu lịch sử, phép kiểm chứng này phải được thu thập tiến về phía trước (forward test).
  • Liệu khả năng xếp hạng ngày biến động tốt hơn của thước đo trả phí có còn giữ được khi cả hai cùng được đọc tại một thời điểm như nhau hay không: chưa được đo kiểm.
  • Hai thước đo miễn phí và trả phí mới chỉ được so sánh trong một chế độ biến động mùa thu duy nhất.

Tóm tắt

  • Dữ liệu khớp lệnh (tape) là như nhau trên mọi lộ trình; bộ suite chỉ thay đổi lớp vẽ hiển thị chứ không thay đổi dữ liệu gốc.
  • Công cụ gốc hoặc thao tác thủ công đáp ứng các tác vụ order-flow phổ biến, nhưng không tái tạo mọi chỉ báo Suite hay thẻ Options Regime và producer của thẻ.
  • Thước đo σ miễn phí chỉ cần giá thanh toán của CME và mức đóng cửa phiên trước của VXN; dấu gamma miễn phí cần tệp chuỗi quyền chọn bị trễ và phép cộng tổng của chính bạn.
  • Trên 53 phiên giao dịch NQ, thước đo miễn phí hiệu chuẩn biên độ đóng cửa tương đương thước đo trả phí; thước đo trả phí xếp hạng độ rộng ngày tốt hơn, một phần nhờ lấy mẫu muộn hơn.
  • Mọi con số miễn phí đều phải ghi kèm nguồn và mốc thời gian trong bản kế hoạch.
Tự kiểm tra4 câu hỏi
  1. 1NQ có giá thanh toán tại 26,000.00 và VXN đóng cửa ở mức 20.0. Sử dụng √252 (giữ căn bậc hai chưa làm tròn), biên độ 1σ trong ngày tính theo điểm NQ là bao nhiêu?
  2. 2Bạn chạy ATAS X gốc không cài bộ suite. Đường giá thanh toán (settlement) trong bản kế hoạch của bạn nên lấy từ đâu?

    Chọn một đáp án.

  3. 3Trên 53 phiên giao dịch NQ, phòng lab của chúng tôi tìm thấy gì khi so sánh thước đo VXN miễn phí với thước đo IV trả phí?

    Chọn một đáp án.

  4. 4Lúc 10:13 ET bạn tải tệp chuỗi quyền chọn miễn phí bị trễ của Cboe và tự cộng tổng ra dấu gamma âm. Bạn ghi thông tin này vào bản kế hoạch như thế nào?

    Chọn một đáp án.

Đọc thêm

  • CME Group, Tìm hiểu giá thanh toán hàng ngày và cuối cùng của chỉ số cổ phiếu: cách CME xác định giá thanh toán cho NQ và ES.
  • Cboe, Bảng thông tin chỉ số VXN: nguồn đầu vào độ biến động miễn phí và phương pháp tính.
  • Cboe, Bảng giá có độ trễ (Delayed quotes): nguồn tải chuỗi quyền chọn miễn phí; công cụ tra cứu công khai của OCC là nơi kiểm tra chéo số hợp đồng mở từ trung tâm thanh toán bù trừ.
  • Phòng lab của chúng tôi: thước đo biến động miễn phí và trả phí khi chấm điểm trên cùng 53 phiên giao dịch NQ (mùa thu năm 2026) không thể phân biệt được về độ hiệu chuẩn.
  • Phòng lab của chúng tôi: chuỗi quyền chọn miễn phí của Cboe khớp hoàn toàn với số hợp đồng mở QQQ của trung tâm thanh toán bù trừ trên cả 181 mức strike của một kỳ đáo hạn (ngày 4 tháng 11 năm 2026), nhưng không cung cấp dữ liệu lịch sử.

Bài học tiên quyết: M0.07 và PLAT1.01. Tiếp theo: PLAT2.01 hướng dẫn cài đặt ATAS X và kết nối nguồn cấp dữ liệu, nền tảng chung mà cả hai lộ trình trong bài học này đều sử dụng.

Nội dung chỉ phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn.

Lưu trên trình duyệt này (đồng bộ tài khoản sẽ có khi ra mắt).

Không phải lời khuyên tài chính. Nội dung mang tính giáo dục. Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro thua lỗ đáng kể.