Cấu hình footprint (cluster)

Thứ Tư ngày 21 tháng 10 năm 2026, cây nến phút 09:48 ET (20:48 ICT, giờ mùa hè Mỹ) trên hợp đồng NQ kỳ hạn tháng 12. Trên một biểu đồ để tỷ lệ mất cân bằng (imbalance rate) mặc định của ATAS X là 150%, có sáu ô bên trong cây nến đó sáng đèn báo “mất cân bằng” (hoặc bảy ô nếu tính cả ô nằm cạnh một hàng giá trống). Nhưng trên mẫu biểu đồ (template) của bàn giao dịch chúng tôi — đặt ngưỡng ở 400% — không có bất kỳ hàng giá có giao dịch nào sáng đèn cả.

Cùng những lệnh khớp đó, hai bức tranh khác hẳn nhau, và không bức tranh nào sai. Những gì biểu đồ Footprint hiển thị phụ thuộc hoàn toàn vào bộ thông số bạn chọn; bài học này chỉ cho bạn vị trí của các thông số đó và tác động cụ thể của từng thông số lên một cây nến NQ thực tế.

Thuật ngữ chính

Footprint (cluster) chart (biểu đồ footprint / cluster): loại biểu đồ mở bung từng cây nến để hiển thị số lượng hợp đồng đã khớp tại từng mức giá bên trong cây nến đó Định nghĩa. Bài M3.01 hướng dẫn cách đọc hiểu cấu trúc này.

Bid x Ask cell (ô bid × ask): tại mỗi mức giá, hiển thị số hợp đồng bị người bán chủ động khớp xuống giá chào mua (cột Bid, bên trái) và số hợp đồng được người mua chủ động khớp lên giá chào bán (cột Ask, bên phải) Định nghĩa.

Ticks per row (số tick mỗi hàng): số bước giá (ticks) mà biểu đồ gộp chung lại thành một hàng ngang trên Footprint Định nghĩa. Bước giá của NQ là 0.25 điểm, nên 4 ticks mỗi hàng tương đương với mỗi hàng cao 1 điểm NQ.

Bar POC and bar value area (POC và vùng giá trị của từng nến): hàng giá có tổng số hợp đồng khớp lớn nhất bên trong cây nến đó, và dải các hàng giá xung quanh nó chứa 70% tổng khối lượng của cây nến Định nghĩa (M2.01, M2.02).

Diagonal imbalance (mất cân bằng chéo): phép tính mất cân bằng mua so sánh cột Ask ở một hàng giá với cột Bid ở hàng giá ngay phía dưới; phép tính mất cân bằng bán so sánh cột Bid ở một hàng giá với cột Ask ở hàng giá ngay phía trên Định nghĩa, bởi vì giá chào mua (bid) và giá chào bán (ask) luôn đứng lệch nhau một bước giá.

Imbalance rate (tỷ lệ mất cân bằng): tỷ số tính theo phần trăm mà cặp ô chéo phải đạt tới trước khi ô đó được tô sáng: 150 nghĩa là gấp 1.5 lần, 400 nghĩa là gấp 4 lần Định nghĩa.

Nhìn biểu đồ trước: một cây nến thật, một thanh trượt ngưỡng

Cách vận hành

Các thiết lập nằm ở đâu

Mọi thông số cấu hình Footprint đều nằm chung trong một hộp thoại: Chart settings › Cluster Settings Định nghĩa. Có bốn nhóm thông số quan trọng nhất tại đây:

• Footprint content › Content: chọn con số hiển thị trong mỗi hàng, chẳng hạn Bid x Ask (mặc định), Volume hoặc Delta. Mode: cách vẽ hàng giá, chẳng hạn Full row hoặc Volume profile (mặc định).
• Bid/Ask Imbalance settings: gồm Enabled (mặc định tắt), Imbalance Rate (mặc định là 150), Volume filter, Minimum difference, và Ignore zero values.
• Maximum Level › Maximum Volume Type: chọn Volume để đóng khung hàng giá POC của từng cây nến.
• Value Area › Show Value Area: tô nền dải 70% khối lượng của từng cây nến (mặc định tắt).

Hãy luôn chọn nội dung là Bid x Ask: vì phép tính mất cân bằng chéo cần cả hai cột mua và bán ở mỗi hàng giá.

Số tick mỗi hàng (Ticks per row)

ATAS X tính độ cao của mỗi hàng giá bằng bước giá tối thiểu (tick size) nhân với hệ số gộp hàng của biểu đồ Định nghĩa. Khi gộp nhiều hàng lại, phần mềm cộng tổng các ô tương ứng vào nhau: con số trong mỗi ô lớn hơn, số lượng hàng ít đi, và tỷ số chéo giữa các hàng liền kề cũng thay đổi theo. Bàn giao dịch của chúng tôi sử dụng quy chuẩn sau Quy tắc nội bộ:

ES có biên độ điểm nhỏ hơn NQ rất nhiều, nên dùng kích thước hàng nhỏ hơn. Nguyên tắc chung là hãy chọn số tick sao cho một cây nến bình thường có khoảng từ 10 đến 25 hàng giá Quy tắc nội bộ.

POC và vùng giá trị của từng cây nến

ATAS X bắt đầu từ hàng giá POC của cây nến rồi cộng thêm hàng có khối lượng lớn hơn trong hai hàng nằm ngay phía trên hoặc phía dưới, cứ thế mở rộng cho đến khi gom đủ 70% tổng khối lượng của cây nến đó Định nghĩa. Cả POC lẫn vùng giá trị đều phụ thuộc trực tiếp vào kích thước hàng giá bạn chọn, nên khi trích dẫn chúng hãy luôn ghi kèm số tick mỗi hàng. Nếu có hai hàng bằng khối lượng nhau, hàng nào có lệnh khớp gần nhất sẽ được chọn làm POC.

Tỷ lệ mất cân bằng và hai bộ lọc đi kèm

Một ô chỉ sáng đèn khi tỷ số chéo của nó đạt tới ngưỡng Imbalance Rate, bản thân khối lượng của ô đó vượt qua Volume filter, và độ chênh lệch tuyệt đối giữa hai ô trên đường chéo vượt qua Minimum difference Định nghĩa. Các mẫu biểu đồ (templates) trên bàn giao dịch của chúng tôi đặt ở mức 400%, 15 hợp đồng và 10 hợp đồng Quy tắc nội bộ. Mục đích của bộ thông số này là giữ cho biểu đồ NQ vốn rất sôi động trở nên thoáng mắt và dễ đọc; chúng hoàn toàn không phải là những con số thần thánh đã được tối ưu hóa lợi nhuận. Việc nâng ngưỡng tỷ lệ lên cao hơn chỉ có tác dụng làm giảm bớt số ô sáng đèn.

Thay đổi thông số sẽ làm thay đổi hoàn toàn mật độ đánh dấu trên màn hình. Trên mẫu 10 phiên giao dịch NQ (từ ngày 8 đến 22 tháng 10 năm 2026), chỉ báo Stacked Imbalance của ATAS đặt ở mức 300% đã phát tín hiệu trung bình 15.8 lần mỗi giờ trong phiên chính khi yêu cầu 2 hàng mất cân bằng liên tiếp, nhưng giảm xuống chỉ còn 3.75 lần mỗi giờ khi yêu cầu 3 hàng liên tiếp Đã đoNQ. Chỉ đổi một con số cài đặt, mật độ điểm báo chênh nhau gấp bốn lần. Bài PLAT3.07 sẽ đi sâu vào chỉ báo mất cân bằng chồng (stacked imbalance) này.

Myth / giả thuyết: “Một ô mất cân bằng 400% cho thấy nơi dòng tiền lớn đã cam kết vào cuộc, và cụm ba ô mất cân bằng chồng lên nhau (stacked imbalances) sẽ trở thành vùng hỗ trợ cứng giữ được giá khi quay lại kiểm tra.” Khi một nhà giao dịch thực hành kiểm định cả hai giả thuyết này trên dữ liệu NQ nhiều năm, không trường hợp nào cho kết quả tốt hơn những thời điểm tương đương mà không có tín hiệu đó Truyền miệng. Hãy coi ô đổi màu đơn thuần là một mô tả trực quan về cây nến.

Vì sao bạn vẫn cần nắm vững cách cấu hình này

Các thông số này cung cấp một ngôn ngữ chung, rõ ràng để mô tả sự chủ động một chiều bên trong cây nến, đồng thời tạo ra một giả thuyết cụ thể, minh bạch để bạn có thể tự ghi nhật ký và kiểm định trên dữ liệu của chính mình (DESK1.05).

Dữ liệu nói gì

Ví dụ thực hành: cây nến 09:48 ở hai kích thước hàng giá khác nhau

Xét cây nến 09:48 ET ngày 21 tháng 10, gom theo hàng 1 điểm (4 ticks mỗi hàng), trích xuất một số hàng tiêu biểu Định nghĩa:

1. Phía mua chủ động tại 29,901: lấy cột Ask là 78 so với cột Bid thấp hơn một hàng (tức 46 tại mức 29,900). Ta có 78 ÷ 46 = 1.70. Ô này sáng đèn ở ngưỡng 150%, nhưng tắt ở ngưỡng 400%.
2. Phía bán chủ động tại 29,901: lấy cột Bid là 108 so với cột Ask cao hơn một hàng (tức 47 tại mức 29,902). Ta có 108 ÷ 47 = 2.30. Ô này sáng đèn ở ngưỡng 150% và vượt qua cả hai bộ lọc phụ (108 lớn hơn 15, chênh lệch 61 lớn hơn 10), nhưng vẫn tắt ở ngưỡng 400%.
3. POC của cây nến: nằm tại hàng 29,896 với tổng cộng 190 hợp đồng (74 + 116), nhỉnh hơn một chút so với hàng 29,901 có 186 hợp đồng (108 + 78).
4. Chuyển sang 8 ticks mỗi hàng (mỗi hàng cao 2 điểm). Các hàng giá gộp lại thành từng cặp: hàng 29,898–29,899 lúc này chứa tổng cộng 318 hợp đồng, còn hàng 29,896–29,897 chứa 294 hợp đồng. Mức POC của cây nến lập tức dịch chuyển lên trên 2 điểm, nằm tại 29,898. Ở ngưỡng 150%, chỉ còn bốn ô sáng đèn trên lưới giá mới; ở ngưỡng 400%, vẫn không có ô nào sáng.

Các giao dịch khớp trên thị trường không hề thay đổi; chỉ có lưới chia hàng giá của bạn thay đổi.

Tình huống đối xứng và điểm gãy

Mất cân bằng mua và mất cân bằng bán hoàn toàn đối xứng nhau qua đường chéo: lấy Ask chia cho Bid ở hàng dưới, hoặc lấy Bid chia cho Ask ở hàng trên. Hãy kiểm tra cả hai chiều.

Điểm gãy nằm ở những hàng giá kế cận bị trống (bằng 0). Tại hàng 29,898, cột Ask có 89 hợp đồng trong khi hàng ngay phía dưới (29,897) không có hợp đồng nào khớp ở cột Bid (bằng 0): phép chia 89 cho 0 sẽ vượt qua mọi ngưỡng phần trăm bạn đặt. Vì vậy, mẫu biểu đồ của bàn giao dịch luôn bật tùy chọn Ignore zero values (Bỏ qua giá trị bằng 0) để một hàng giá vắng lệnh không thể tự dưng tạo ra một tín hiệu “áp đảo 4 trên 1” giả tạo.

Thực hành trên nền tảng

Lưu ý cho tài khoản quỹ (prop-firm). Các thiết lập Footprint chỉ làm thay đổi cách hiển thị trên màn hình phân tích của bạn. Trên bàn giao dịch của chúng tôi, ATAS X là màn hình đọc order flow chỉ đọc và mọi lệnh giao dịch Topstep đều được gửi qua TopstepX (PLAT2.08).

Lỗi thường gặp

Lỗi thường gặp: Coi một ô mất cân bằng sáng đèn là tín hiệu vào lệnh trực tiếp. Đó chỉ là một ngưỡng tỷ số do chính bạn chọn; nghiên cứu kiểm định trên NQ của một nhà giao dịch thực hành đã cho thấy không có lợi thế thống kê nào.

Lỗi thường gặp: Đem so sánh mức POC hoặc số lượng ô mất cân bằng trên màn hình của bạn với biểu đồ của người khác mà không hỏi trước kích thước hàng giá (ticks per row) và ngưỡng Imbalance Rate họ đang dùng.

Bài tập rèn luyện: tự kiểm toán biểu đồ Footprint của bạn

Trong chế độ Replay (PLAT2.06) hoặc trên bất kỳ phiên NQ gần đây nào, khi không đặt lệnh thật:

1. Ghi lại các thông số hiện tại trên máy bạn: Content, Mode, số tick mỗi hàng, Imbalance Rate, Volume filter và Minimum difference.
2. Chọn một cây nến 1 phút có ít nhất 12 hàng giá. Đếm số ô sáng đèn khi đặt ngưỡng ở 150% và khi đặt ở 400%.
3. Chọn một ô mất cân bằng mua đang sáng đèn và tự lấy máy tính bấm tỷ số Ask ÷ Bid ở hàng thấp hơn một bậc. Sau đó bấm tiếp tỷ số Ask ÷ Bid ngay trên cùng hàng giá đó. Phép tính nào khớp với quy tắc tô sáng của biểu đồ trên máy bạn?
4. Đổi số tick mỗi hàng từ 4 lên 8. Quan sát xem mức POC của cây nến dịch chuyển đi đâu.

Những điều chúng ta chưa biết

Liệu có bất kỳ ngưỡng tỷ lệ mất cân bằng nào mang lại giá trị thông tin dự báo trên NQ hay không hiện vẫn chưa được phòng lab của chúng tôi tự đo kiểm; ở đây chúng tôi trích dẫn nghiên cứu công khai của một nhà giao dịch thực hành. Tần suất sáng đèn của tính năng tô màu tích hợp sẵn ở mức 150% so với 400% cũng chưa được đo kiểm định lượng.

Tóm tắt

• Toàn bộ cài đặt Footprint nằm trong hộp thoại Chart settings › Cluster Settings; hãy bắt đầu với nội dung hiển thị là Bid x Ask.
• Số tick mỗi hàng quyết định lưới chia giá: 4 và 8 ticks trên NQ, 1 và 2 ticks trên ES theo chuẩn bàn giao dịch của chúng tôi. Việc gộp hàng sẽ làm thay đổi con số trong ô, vị trí POC của nến và các tỷ số mất cân bằng.
• Mất cân bằng chéo so sánh cột Ask với cột Bid thấp hơn một hàng, hoặc cột Bid với cột Ask cao hơn một hàng; ngưỡng Imbalance Rate (mặc định 150, bàn giao dịch dùng 400) chỉ là ngưỡng lọc hiển thị.
• Hãy bật Ignore zero values để một hàng giá trống không thể làm sáng đèn ô bên cạnh.
• Khi xét như một tín hiệu vào lệnh độc lập, các ô mất cân bằng không cho thấy lợi thế nào trong nghiên cứu kiểm định trên NQ; hãy dùng chúng để mô tả cấu trúc bên trong cây nến.

Đọc thêm

• ATAS, tài liệu chỉ báo Stacked Imbalances, help.atas.net.
• Order Flow, Measured, bảng tổng hợp kiểm định công khai: các mục kiểm định từ FP-06 đến FP-08.
• CME Group, đặc tả hợp đồng tương lai Nasdaq-100, cmegroup.com.
• Phòng lab của chúng tôi: bản ghi dữ liệu khớp lệnh NQ ngày 21 tháng 10 năm 2026, cùng thống kê tần suất phát tín hiệu của chỉ báo Stacked Imbalance từ đợt kiểm toán workspace.

Bài học tiên quyết: M0.07 Chọn phần mềm & nguồn dữ liệu, M0.09 Đọc biểu đồ giá, M3.01 Đọc biểu đồ Footprint · Tiếp theo: PLAT2.05 DOM, SmartDOM và an toàn khi click lệnh. Biểu đồ Footprint cho thấy những giao dịch đã khớp xong; còn sổ lệnh (DOM) sẽ cho bạn thấy những lệnh giới hạn vẫn đang nằm chờ.

Nội dung chỉ phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn.