Các loại biểu đồ và tải dữ liệu lịch sử
Mục tiêu bài học
- Chọn chu kỳ biểu đồ theo thời gian, tick, khối lượng, biên độ (range) hoặc Renko trong ATAS X và nêu rõ từng loại giữ cố định đại lượng nào.
- Giải thích vì sao cùng một chuỗi lệnh khớp NQ lại tạo ra số lượng nến khác nhau và thời điểm đóng nến khác nhau trên từng loại biểu đồ.
- Đặt số ngày dữ liệu lịch sử mà biểu đồ tải về sao cho các chỉ báo trên đó có đủ dữ liệu quá khứ cần thiết.
- Thiết lập giờ phiên giao dịch chính của New York (RTH) trên nền tảng đang chạy theo đồng hồ giờ Việt Nam, và điều chỉnh lại mỗi kỳ Mỹ đổi giờ mùa hè/mùa đông.
Thứ Sáu ngày 6 tháng 11 năm 2026, 09:30 ET (21:30 ICT). Chỉ trong phút đầu tiên sau khi mở cửa, NQ khớp 6,827 hợp đồng và quét một biên độ 66.50 điểm, từ 27,186.25 xuống 27,119.75. Trên biểu đồ 1 phút, tất cả diễn biến đó nằm gọn trong đúng một cây nến. Trên biểu đồ mở nến mới sau mỗi 4,000 hợp đồng, đó là một cây nến hoàn chỉnh cộng thêm phần lớn của cây nến thứ hai. Còn trên biểu đồ mở nến mới sau mỗi 50 điểm biên độ, đó là ba cây nến hoàn chỉnh và phần đầu của cây nến thứ tư.
Đến 09:59, thị trường lắng xuống: cả phút chỉ khớp 1,366 hợp đồng. Trên biểu đồ 1 phút đó vẫn là một cây nến nguyên vẹn, nhưng trên biểu đồ 4,000 hợp đồng thì nó mới chỉ lấp đầy được một phần ba cây nến.
Cùng những lệnh khớp đó, nhưng tạo ra ba bức tranh khác hẳn nhau. Bài học này chỉ rõ từng chu kỳ biểu đồ trong ATAS X giữ cố định đại lượng nào, cần tải bao nhiêu ngày dữ liệu lịch sử, và cách cài đặt giờ phiên New York khớp với chiếc đồng hồ trên máy của bạn.
Thuật ngữ chính
Chart period (chu kỳ biểu đồ): quy tắc quyết định khi nào một cây nến kết thúc và cây nến tiếp theo bắt đầu Định nghĩa.
Time bars (nến theo thời gian): mở một cây nến mới sau mỗi khoảng thời gian đồng hồ cố định, chẳng hạn 1 phút Định nghĩa.
Tick bars (nến theo số lệnh khớp): mở một cây nến mới sau một số lượng giao dịch (trades) cố định, bất kể khối lượng lớn nhỏ của từng giao dịch. Trong ATAS X, chu kỳ này có tên là Tick; nó đếm số lần khớp lệnh chứ không đếm bước nhảy giá (price ticks) Định nghĩa.
Volume bars (nến theo khối lượng): mở một cây nến mới sau mỗi số lượng hợp đồng khớp lệnh cố định Định nghĩa.
Range bars (nến theo biên độ): mở một cây nến mới ngay khi khoảng cách từ đỉnh đến đáy (high trừ low) của cây nến hiện tại chạm tới một độ rộng cố định Định nghĩa.
Renko (nến gạch Renko): các viên gạch có kích thước cố định chỉ được vẽ thêm khi giá đã đi trọn vẹn một viên gạch vượt ra ngoài viên gạch trước đó; yếu tố thời gian và râu nến bị lược bỏ hoàn toàn Định nghĩa.
RTH (phiên giao dịch chính): khung giờ giao dịch chính thức (Regular Trading Hours) từ 09:30 đến 16:00 ET khi các cổ phiếu thuộc rổ Nasdaq-100 mở cửa giao dịch; phần giao dịch ngoài giờ qua đêm của NQ trên sàn CME Globex được gọi là phiên ETH Định nghĩa.
Days to load (số ngày tải dữ liệu): số phiên giao dịch trong quá khứ mà ATAS X tải về máy mỗi khi mở một biểu đồ Định nghĩa.
Thuật ngữ cần biết: hợp đồng (contract) và bước giá (tick). Một hợp đồng NQ là một đơn vị giao dịch chuẩn. Bước nhảy giá nhỏ nhất của NQ là 0.25 điểm, gọi là một tick, trị giá $5 trên mỗi hợp đồng (M0.01).
Nhìn biểu đồ trước: một chuỗi lệnh khớp, ba quy tắc chia nến
Nửa giờ giao dịch NQ nhìn qua nến thời gian, khối lượng và biên độ
Định nghĩaCách vận hành
Mỗi chu kỳ biểu đồ giữ cố định đại lượng nào
Mọi chu kỳ biểu đồ đều khóa cố định một biến số và để các biến số còn lại biến thiên tự do Định nghĩa:
| Chu kỳ | Cố định trên mỗi nến | Biến thiên trên mỗi nến | Điều bị che khuất |
|---|---|---|---|
| Thời gian (1 phút) | Thời gian đồng hồ | Số hợp đồng, số lệnh khớp, biên độ giá | Một phút bùng nổ và một phút chết lặng có độ rộng ngang nhau |
| Tick (N lệnh khớp) | Số lần khớp lệnh (trades) | Số hợp đồng, thời gian, biên độ giá | Một lệnh 50 lot và một lệnh 1 lot đều chỉ tính là một lần khớp |
| Khối lượng (N hợp đồng) | Tổng số hợp đồng đã khớp | Thời gian hoàn thành, biên độ giá | Cây nến đó mất bao lâu để hình thành |
| Biên độ / Range (N điểm) | Đỉnh trừ đáy (High − Low) | Thời gian, tổng số hợp đồng | Cần bao nhiêu khối lượng giao dịch để đẩy giá đi hết biên độ đó |
| Renko (kích thước viên gạch) | Quãng đường đi ròng (net move) | Mọi yếu tố còn lại | Râu nến, thời gian, và những mức giá đã khớp bên trong viên gạch |
Vào ngày 6 tháng 11, năm phút đầu tiên khớp tới 30,407 hợp đồng trong khi năm phút cuối trước 10:00 chỉ khớp 13,641 hợp đồng. Biểu đồ 1 phút chia đều cho mỗi đoạn đúng năm cây nến; còn biểu đồ 4,000 hợp đồng mở tới tám cây nến ở đoạn đầu và chỉ ba cây nến ở đoạn cuối.
Cần tải bao nhiêu ngày dữ liệu lịch sử
Mỗi chỉ báo đều cần một số lượng phiên quá khứ nhất định: đường đỉnh/đáy ngày hôm trước cần trọn vẹn một phiên trước đó, còn hồ sơ khối lượng 5 ngày cần đủ năm phiên. Quy tắc của bàn giao dịch là hãy tải số ngày mà chỉ báo trên biểu đồ cần cộng thêm một ngày dự phòng Quy tắc nội bộ. Tải quá nhiều ngày sẽ làm phần mềm khởi động chậm và ngốn bộ nhớ; tải quá ít sẽ khiến các chỉ báo theo phiên không vẽ được gì, hoặc vẽ sai vì chỉ lấy được nửa ngày dữ liệu.
Chiếc đồng hồ đứng sau khung giờ phiên tùy chỉnh (custom session)
Khung giờ phiên tùy chỉnh báo cho ATAS X biết ngày giao dịch của bạn bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ. ATAS X đọc những con số bạn gõ vào theo chiếc đồng hồ của chính nền tảng trên máy bạn chứ không phải theo giờ New York: dòng gợi ý trong phần mềm nêu rõ hãy nhập giờ phiên theo múi giờ địa phương của bạn Định nghĩa. Tại Việt Nam (UTC+7, không đổi giờ mùa hè), 09:30 ET tương ứng với 21:30 ICT từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, và tương ứng với 20:30 ICT từ tháng 3 đến tháng 11 (bài MKT1.04 giải thích chi tiết lịch đổi giờ này).
Myth / giả thuyết: “Biểu đồ Range hoặc Renko lọc bỏ nhiễu thị trường nên tín hiệu của chúng đáng tin cậy hơn.” Thực chất chúng chỉ loại bỏ trục thời gian đồng hồ chứ không loại bỏ nhiễu, và theo những gì chúng tôi khảo sát được thì chưa có kiểm định nào chứng minh chúng cho kết quả giao dịch tốt hơn trên NQ Truyền miệng. Các viên gạch Renko được vẽ tại những mức giá cố định theo quy tắc chia gạch, nên một bài kiểm thử lịch sử (backtest) khớp lệnh ngay tại giá đóng gạch Renko có thể ghi nhận lệnh khớp ở những mức giá mà ngoài đời không có ai giao dịch.
Dữ liệu nói gì
Ví dụ thực hành: một vùng đáy, ba thời điểm đóng nến
Dữ liệu lệnh khớp NQ do phòng lab ghi lại vào ngày 6 tháng 11 năm 2026 (hợp đồng tháng 12) tạo đáy của nửa giờ đầu phiên tại 27,037.75, khớp trong khoảng từ 09:35:03 đến 09:35:12 ET. Hãy xem từng loại biểu đồ hoàn thành cây nến tăng (up bar) đầu tiên thoát lên khỏi vùng đáy đó vào lúc mấy giờ:
- Biểu đồ biên độ 50 điểm (Range): 09:35:14. Cây nến mở cửa ở 27,052.50, nhúng xuống đáy 27,037.75 rồi đóng nến ở 27,087.75 — đúng 50 điểm tính từ đáy, chỉ mười một giây sau khi cây nến mở ra.
- Biểu đồ khối lượng 4,000 hợp đồng (Volume): 09:36:14. Cây nến tiếp theo mở ở 27,068.50 và đóng nến ở 27,090.75 một phút sau đó.
- Biểu đồ 1 phút (Time): 09:37:00. Cây nến 09:35 đóng cửa màu đỏ ở 27,056.00; cây nến xanh đầu tiên là cây nến phút 09:36, đóng cửa lúc 09:37:00 tại 27,143.00.
Biểu đồ Range đóng nến sớm nhất trong tình huống này vì nến biên độ đóng lại ngay khoảnh khắc giá đi đủ quãng đường quy định, trong khi nến thời gian bắt buộc phải chờ đồng hồ điểm hết phút. Tuy nhiên, đóng nến sớm hơn tự thân nó không có nghĩa là tốt hơn.
Tình huống đối xứng và điểm gãy
Tình huống đối xứng (tại đỉnh). Đỉnh của nửa giờ đầu phiên hôm đó là 27,425.00 vào lúc 09:53. Cây nến giảm (down bar) đóng cửa đầu tiên từ đỉnh lại thuộc về biểu đồ khối lượng 4,000 hợp đồng vào lúc 09:54:22 (đóng tại 27,388.00), tiếp theo mới đến biểu đồ Range lúc 09:54:29 (đóng tại 27,375.00), và cuối cùng là biểu đồ 1 phút lúc 09:55:00 (cây nến phút 09:54 đóng tại 27,347.00). Lần này nến khối lượng mới là người về đích trước. Không có loại nến nào luôn luôn đóng sớm nhất trong mọi trường hợp.
Điểm gãy của tín hiệu sớm. Lúc 09:33:34, biểu đồ Range đóng một cây nến tăng rất đẹp tại 27,191.50. Chưa đầy hai phút sau, giá NQ đã rơi xuống 27,037.75 — thấp hơn tới 153.75 điểm. Một cây nến đóng sớm hoàn toàn có thể là một tín hiệu sớm và sai; loại biểu đồ chỉ làm thay đổi thời điểm bạn nhìn thấy một nhịp di chuyển, chứ không quyết định nhịp di chuyển đó có đi tiếp hay không.
Điểm gãy vì lệch đồng hồ. Tháng 10 năm 2026, bàn giao dịch của chúng tôi kiểm toán một workspace có khung giờ phiên gõ nguyên con số 09:30 đến 16:15 (giờ New York) trên một nền tảng đang chạy theo giờ Việt Nam. Kết quả là đường “RTH VWAP” trên biểu đồ đó thực chất được tính từ 22:30 tối hôm trước đến 05:15 sáng hôm sau theo giờ ET (tức giữa phiên đêm), và biến mất hoàn toàn khi phiên New York thực sự diễn ra.
Thực hành trên nền tảng
Lưu ý cho tài khoản quỹ (prop-firm). Nếu bạn đặt lệnh trên TopstepX, ngày giao dịch của tài khoản được tính theo quy định của Topstep chứ không phụ thuộc vào khung giờ phiên bạn gõ trong ATAS X (PLAT2.08).
Lỗi thường gặp
Lỗi thường gặp: Coi loại nến nào đóng cửa sớm nhất là một lợi thế giao dịch. Vào ngày 6 tháng 11, biểu đồ Range đóng nến sớm nhất ở đáy, biểu đồ Volume đóng nến sớm nhất ở đỉnh, còn cây nến Range tăng đóng sớm lúc 09:33 lại thất bại nặng nề ngay sau đó. Loại nến nào thực sự giúp cải thiện quy tắc order flow trên NQ hiện vẫn chưa được đo kiểm.
Lỗi thường gặp: Gõ nguyên con số giờ New York vào một nền tảng đang chạy theo giờ Việt Nam, hoặc quên chỉnh lại giờ phiên khi Mỹ đổi giờ vào tháng 3 và tháng 11.
Bài tập rèn luyện: một buổi sáng, ba biểu đồ
Sử dụng một phiên giao dịch lịch sử trong chế độ Replay hoặc trên biểu đồ lưu sẵn (PLAT2.06), không đặt lệnh thật:
- Mở ba biểu đồ NQ của cùng một buổi sáng: 1 phút, Volume 4,000 và Range (bắt đầu với 200 ticks = 50 điểm).
- Đếm số cây nến mở ra trong khoảng từ 09:30 đến 09:35 ET và từ 09:55 đến 10:00 ET trên từng biểu đồ.
- Tìm mức đáy của nửa giờ đầu tiên và ghi lại thời điểm cây nến tăng đầu tiên đóng cửa trên từng biểu đồ.
- Cài đặt khung giờ phiên RTH theo đồng hồ của bạn và kiểm tra xem cây nến mở đầu phiên có đúng là nơi khối lượng nhảy vọt hay không.
Lời giải gợi ý
Trên dữ liệu ngày 6 tháng 11 năm 2026: có 5 và 5 cây nến (trên biểu đồ 1 phút), 8 và 3 cây nến (trên biểu đồ 4,000 hợp đồng), 11 và 3 cây nến (theo quy tắc biên độ 50 điểm của chúng tôi; quy tắc đóng nến biên độ của ATAS X có thể chênh lệch đôi chút). Các cây nến tăng đầu tiên sau khi tạo đáy đóng cửa lúc 09:35:14 (Range), 09:36:14 (Volume) và 09:37:00 (1 phút). Con số cụ thể trong ngày bạn chọn sẽ khác đi, nhưng quy luật chung luôn giữ nguyên: nến thời gian chia đều đặn theo đồng hồ, trong khi nến khối lượng và nến biên độ dồn dày đặc vào những lúc thị trường khớp lệnh dồn dập hoặc biến động mạnh.
Tóm tắt
- Mỗi chu kỳ biểu đồ giữ cố định đúng một đại lượng: thời gian đồng hồ, số lần khớp lệnh, số hợp đồng, biên độ đỉnh–đáy hoặc quãng đường đi ròng.
- Cùng một chuỗi lệnh khớp sẽ tạo ra số lượng nến khác nhau và thời điểm đóng nến khác nhau trên từng chu kỳ; đóng nến sớm hơn không đồng nghĩa với tín hiệu tốt hơn.
- Hãy tải số ngày lịch sử bằng đúng nhu cầu của các chỉ báo trên biểu đồ cộng thêm một ngày.
- ATAS X đọc giờ phiên tùy chỉnh theo đồng hồ nền tảng trên máy của bạn: tại Việt Nam, phiên chính New York (RTH) là 21:30 đến 04:00 vào mùa đông và 20:30 đến 03:00 vào mùa hè.
Đọc thêm
- Trung tâm trợ giúp ATAS, các loại chu kỳ biểu đồ và cài đặt biểu đồ: help.atas.net.
- CME Group, đặc tả hợp đồng tương lai Nasdaq-100 và giờ giao dịch: cmegroup.com.
- Clark, P. K. (1973), “A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices”, Econometrica 41(1).
- Ané, T. and Geman, H. (2000), “Order flow, transaction clock, and normality of asset returns”, Journal of Finance 55(5).
- Gillemot, L., Farmer, J. D. and Lillo, F. (2006), “There’s more to volatility than volume”, Quantitative Finance 6(5).
- Phòng lab của chúng tôi: dữ liệu lệnh khớp NQ ghi qua ATAS X vào ngày 6 tháng 11 năm 2026, được gom lại thành nến thời gian, khối lượng và biên độ cho hình minh họa và ví dụ thực hành trong bài.
Bài học tiên quyết: M0.09 Đọc biểu đồ giá · PLAT2.01 Cài ATAS X và kết nối nguồn dữ liệu · Tiếp theo: PLAT2.04 Cấu hình footprint (cluster). Bạn đã biết cách chọn đại lượng mà mỗi cây nến giữ cố định; bài học tiếp theo sẽ mở bung phần ruột của từng cây nến theo từng mức giá và cấu hình những gì biểu đồ Footprint hiển thị.
Nội dung chỉ phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư. Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn.
Lưu trên trình duyệt này (đồng bộ tài khoản sẽ có khi ra mắt).